| عنوان فارسی مقاله: | آیا بانک های عربستان صعودی کارآمد هستند؟شواهد و مدارک با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) |
| عنوان انگلیسی مقاله: | Are Saudi Banks Efficient ? Evidence Using Data Envelopment Analysis (DEA) |
| دانلود مقاله انگلیسی: | برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید |
| سال انتشار | 2010 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 6 صفحه |
| تعداد صفحات ترجمه مقاله | 12 صفحه |
| مجله | مجله بین المللی اقتصاد و امور مالی |
| دانشگاه | دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاه سعود کشور عربستان سعودی |
| کلمات کلیدی | کارایی بانکی عربستان، نظام مالی عربستان ، تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی، کارایی مقیاس |
| نشریه ؟ | CCSE |
فهرست مطالب:
چکیده
۱ ادبیات
۲ پیشینه تحقیق
۳ داده ها و روش
۱ ۳ داده ها
۲ ۳ روش
۱ ۲ ۳ مدل CCR
۲ ۳ ۳ مدل BCC
۴ نتایچ
جدول ۱
جدول ۲
جدول ۳
نتایج
منابع و ماخذ
بخشی از ترجمه:
مقدمه
در چهل و چهارمین گزارش سالانه آژانس پولی سما در عربستان صعودی (۲۰۰۸، ص ۵۱) ، خلاصه عملکرد بانک های عربستان صعودی به شرح زیر است:
“بانک های تجاری نرخ رشد خوبی را در موقعیت های مالی خود، در سال ۲۰۰۷ ثبت کرده اند”. این، نشانه ای برای مدیریت عملکرد منابع مالی توسط بانک های تجاری می باشد.”
این مقاله برای اثبات کمی، از خلاصه ی از مشخصات ذکر شده سما در بالا، برای بررسی کارایی نسبی بانک های عربستان صعودی در طول دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ ، از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده می کند.
در طول دو دهه گذشته، DEA به یک روش محبوب برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMU) ها، تبدیل شده است.DMU ها، نهادهایی هستند که با پردازش ورودی ها، خروجی ها را تولید می کنند. هر بانک به منزله یک DMU می باشند.
DEA یک مدل برنامه ریزی خطی است که برای اندازه گیری بهره وری DMU ها از چند ورودی و چند خروجی تنظیم شده است. به طور معمول، از هر یک ازDMU ها در یک جمعیت معین، برای تولید مقادیر مختلفی از خروجی های مشابه و متعدد از ورودی های مشابه و متعدد استفاده می شود. با استفاده از مقادیر مشاهده شده برای ورودی ها و خروجی های در هر DMU، DEA سطح تولید خطی چند تکه ای، که در قوانین و مقررات اقتصادی نشان دهنده بهترین مرز تولید است، می سازد. بطور تجربی، حداکثر خروجی قابل حصول برای هر DMU در جمعیت مشاهده شده، با توجه به سطح ورودی می باشد. با طرح ریزی هرواحد بر روی مرز، ممکن است سطحی از ناکارآمدی نسبت به یک واحد مرجع یا ترکیبی از واحد مرجع تعیین شود. طرح ریزی، به یک DMU فرضی که ترکیبی از یک یا چند واحد تصمیم گیری کارآمد که واقعی نیستند اشاره دارد. به طور معمول استفاده از DMU های کارآمد، منجر به تولید خروجی هایی در همان سطح ورودی یا بالاتر از آن می شود.
اگرچه مدل های DEA به طور پیوسته مسئول رسیدگی به ویژگی های خدمات مالی که دارای ورودی های مختلف و خروجی های متعدد هستند، می باشد اما محدودیت های متعدد دارند: اول، طبق مدل DEA تعداد زیادی از وزن های صفر در متغیرهای ورودی و خروجی وجود دارد. دوم اینکه، گنجاندن تعداد زیادی از ورودی ها و خروجی درجه آزادی این برنامه را کاهش می دهد، و به عنوان یک نتیجه، تعداد واحدهای ناکارآمد را افزایش می دهد.
بر طبق دانش بهترین محقق، این اولین بار است که از این مدل برای تجزیه و تحلیل هردو بازده فنی و مقیاسی برای بانک های عربستان صعودی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بطور صریح و روشن دلیل ادعای کارآمدی بانک های عربستان صعودی با استفاده از اطلاعات سما را بیان می کند. علاوه بر این، نتایج اطلاعات حیاتی در مورد شرایط مالی بانک های عربستان صعودی و عملکرد مدیریت را برای بهره مندی از تنظیم کننده های بانکی، مدیران و سرمایه گذاران سهام بانک ارائه می دهد.
در این مقاله به پنج قسمت تقسیم شده است.پس از این، بخش دوم به بررسی خلاصه ای از مطالعات قبلی بر روی مرز کارایی بانک در جهان عرب می پردازیم. بخش سوم درمورد داده ها و روش تجزیه تحلیل بهره وری را بحث می کنیم. در بخش چهارم به بررسی یافته های تجربی و در بخش پنجم نتیجه گیری این مقاله می باشد.
بخشی از مقاله انگلیسی:
Introduction
In its Forty-Fourth Annual Report the Saudi Arabian Monetary Agency-SAMA (2008, pg. 51) summarized the performance of Saudi banks as follows:
“Commercial banks recorded good growth rates in their financial positions during 2007. This was due toefficient management by commercial banks of their financial resources.”This paper gives the quantitative proof of the above summarized view of SAMA and investigates the relativeefficiency of Saudi banks during the period of 2003-2008 by using the Data Envelopment Analysis (DEA)technique.
Over the past two decades, DEA has become a popular methodology for evaluating the relativeefficiencies of decision making units (DMUs). A DMU is an entity that produces outputs and uses up inputs, inthis study, each bank constitutes a DMU.
DEA is a linear programming model that measures the efficiency of DMUs in multiple-inputs, multiple-outputssetting. Typically, each of the DMUs in a given population use the same multiple inputs in varying quantities toproduce varying quantities of the same multiple outputs. Using the actual observed values for the inputs andoutputs for each DMU, DEA constructs a piecewise linear production surface, which in economic termsrepresents the revealed best-practice production frontier – the maximum output empirically obtainable for anyDMU in the observed population, given its level of inputs. By projecting each unit onto the frontier, it is possibleto determine the level of inefficiency by comparison to a single reference unit or a convex combination of otherreference units. The projection refers to a hypothetical DMU which is a convex combination of one or moreefficient DMUs and not an actual DMU. Efficient DMUs typically utilize the same level of inputs and producethe same level or higher of outputs.
Although DEA models jointly handle the multiple inputs and multiple outputs characteristic of financial services,they have several limitations. First, with the basic DEA models there are usually a large number of zero weightsin inputs and outputs variables. Second, the inclusion of a large number of inputs and outputs reduces thedegrees of freedom of this program and, as a result, the number of efficient units increases.
To the researcher’s best knowledge, this is the first time this technique is being used to analyze both thetechnical and scale efficiencies of Saudi banks using two basic DEA models. The results would provide usexplicit indications as to whether the Saudi banks are efficient as claimed by SAMA even in the wake of globalmelt down. In addition, the results would provide crucial information about Saudi banks’ financial conditionsand management performance for the benefit of bank regulators, managers and bank stock investors.
The paper is divided into five parts. Following this, Section two review briefly the previous studies on bankfrontier efficiency in Arab World. Section three proceeds with the methodology and data used to carry out theefficiency analysis. Section four examines the empirical findings and section five concludes the paper.
| عنوان فارسی مقاله: | بررسی کارآمد بودن بانکها در عربستان بر اساس تحلیل پوششی داده ها |
| عنوان انگلیسی مقاله: | Are Saudi Banks Efficient ? Evidence Using Data Envelopment Analysis (DEA) |
