دانلود ترجمه مقاله مدل سازی نرخ ارز با استفاده از خانواده مدل های Arch (سال 2016)

مدل سازی نرخ ارز با استفاده از خانواده مدل های Arch

Modeling Exchange Rates Using Arch Family Of Models

چکیده
مقدمه
بررسی آزمایشگاهی
متدولوژی
آنالیز داده ها
آنالیز مدل های خانواده ARCH و مقایسه
آنالیز مدل ARCH
نتیجه گیری ها
منابع

چکیده
در این مطالعه، پس از بررسی مختصر، سری های زمانی نرخ مبادله RON/EURO در دوره زمانی 0.3.01.2005-0.5.02.2015 آنالیز می شود.

پس از بررسی سکون داده ها- مدل های ARCH، GARCH، EGARCH و TARCH توسعه می یابند و همچنین مقایسه می شوند. سپس بهترین مدل انتخاب می شود و تست ژارک= برا با نتیجه گیری های مختلف آنالیز می شود.

بررسی آزمایشگاهی
مدل های خانواده ARCH اغلب برای مجموعه های زمانی نرخ مبادله استفاده می شود. بیشتر مقالات در این حوزه از منابع با آنالیز نوسان نرخ مبادله یا با پیش بینی نرخ های مبادله سروکار دارد.

روش (ARCH) خودهمبسته شرطی اتورگرسیو برای مدلسازی نوسان توسط (اینگل، 1982) معرفی شده است، که خودهمبستگی را با مرتبط دادن واریانس شرطی دوره اختلال به ترکیب خطی از نوسانات مربعات در گذشته مدلسازی می کند.

مدل GARCH یک مدل ARCH تعمیم یافته است که توسط (بارلروف، 1986) بوسیله مدلسازی واریانی شرطی بدست می آید که به مقادیر تاخیری آن و همچنین مقادیر تاخیر مربعات آشوب وابسته است.

سایر مدل های خانواده ARCH عبارتند از: مدل EGARCH که توسط نلسون (1991) ارائه شده است یا مدل معرفی شده TARCH که بطور مستقلی توسط گلاشتن، جاناتان، و رانکل (1993) و زاکویان (1994) معرفی شده است. مدل های مختلف ARCH به منظور آنالیز نوسان نرخ های مبادله در کشورهای مختلف به کار گرفته می شود. برای مثال، برخی مطالعات عبارتند از: (بناویدس، 2006) که در آن مولف پیش بینی نوسان برای نرخ مبادله دلار آمریکا در برابر پزوی مکزیک را آنالیز می کند، (ترنکا و همکاران، 2011) که ارزیابی نرخ مبادله برای یورو/رون، دلار/رون، ین/ رون، پوند انگلیس/ رون، فرانک سوئیس/رون برای دوره پنج ساله از سال 2005 تا سال 2011 را آنالیز می کند، (عالم و همکاران، 2012) که در آن مولفان نرخ های مبادلاتی (BDT) داکای بنگلادش در مقابل (USD) دلار امریکا در دوره زمانی 3 جولای 2006 تا 30 آوریل 2012 را آنالیز می کنند، (موسی و همکاران، 2014) نوسانات نرخ مبادله ای بین نایرا و دلار امریکا را با استفاده از مدل های GARCH پیش بینی می کنند.