دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک سرایت در میان موسسات مالی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۸) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

elsevier

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۷ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۲۳ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک سرایت در میان موسسات مالی

عنوان انگلیسی مقاله:

Optimization in curbing risk contagion among financial institutes

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی صنایع، مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی مالی و ریسک، بهینه سازی سیستم ها
چاپ شده در مجله (ژورنال) خودکار – Automatica
کلمات کلیدی بهینه سازی مبتنی بر مقایسه مستقیم، سیستم های رویداد گسسته، تحلیل اختلال، شبکه مالی، مشکلات تصمیم مارکوف، ریسک سرایت، تکرار سیاست، حساسیت
کلمات کلیدی انگلیسی Direct-comparison based optimization – Discrete event systems – Perturbation analysis – Financial network – Markov decision problems – Risk contagion – Policy iteration – Sensitivity
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مدیریت و مهندسی اطلاعات، دانشگاه مالی و اقتصاد شانگهای، شانگهای، چین
نمایه (index) scopus – master journals – JCR
نویسندگان Xiang-Shen Ye – Ruo-Bing Xue – Jianjun Gao – Xi-Ren Cao
شناسه شاپا یا ISSN ۰۰۰۵-۱۰۹۸
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.automatica.2018.04.036
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۷٫۴۴۷ در سال ۲۰۲۰
شاخص H_index مجله ۲۷۷ در سال ۲۰۲۱
شاخص SJR مجله ۳٫۱۳۲ در سال ۲۰۲۰
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۲۰
بیس نیست
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
فرضیه ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۲۱۵۶
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Elsevier
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۳ (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ندارد 
ترجمه متون داخل تصاویر ندارد 
ترجمه متون داخل جداول ندارد 
ترجمه ضمیمه ندارد 
ترجمه پاورقی ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه ندارد 
درج جداول در فایل ترجمه ندارد 
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن ترجمه شده است ✓
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده

معرفی

۲٫ فرموله سازی مشکل

۲٫۱ مرور مختصر

۲٫۲ مدل ما

۳٫ طرح نقدینگی بهینه

۳٫۱ فرمول تفاوت عملکرد (PDF )

۳٫۲ مشتق جهتی

۳٫۳٫ الگوریتم بهینه

۳٫۴ برخی مسائل مربوط به پیاده سازی

۳٫۵٫مشخصات الگوریتم

۴٫ مثال

۵٫ نتیجه گیری

منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

موسسات مالی در برابر یکدیگر ادعای بدهی دارند. بانکی که تعهدات قانونی (یا شرایط) وام را به درستی اجرا نمی کند ، ممکن است سبب شود تا اعتباردهندگان خود نیز این شرایط را به درستی اجرا نکرده  و انها را  به خطر بیندازد و این خطر ممکن است به مؤسسات up-stream  (مربوط به درآمد یا عملیات در یک شرکت که نزدیک  و یا در مراحل اولیه تولید یک کالا یا خدمات است.) (ریسک سرایت) منتقل شود. چنین ارتباطی عامل اصلی مشارکت در بحران مالی جهانی می باشد. در این مقاله بیان می کنیم  که مکانیزم مناسبی که برای نقدینگی وجود دارد،  ثروت کلی سیستم مالی را بهبود می بخشد و بنابراین امکان کاهش ریسک سرایت وجود دارد. این مشکلات را به عنوان مشکلات بهینه سازی غیر خطی  و دارای محدودیت در نظر می گیریم و سیاست نقدینگی  بهینه سازی شده ای را به منظور کاهش ضرر و زیان در سیستم، ارائه می دهیم. ما نشان می دهیم که این مشکل مشابه مشکل تصمیم گیری مارکوف (MDP ) می باشد و می توانیم رویکرد بهینه سازی مبتنی بر مقایسه ی مستقیم را برای حل این مشکل در نظر بگیریم. مشتقات جهتی مرتبه بالاتر  و برخی از خواص بهینه بدست امده است. بنابراین ما الگوریم های تکراری  را که شامل سیاست های تکراری و الگوریتم گرادیان  می باشد ،  به منظور یافتن سیاست بهینه سازی محلی  و تحت شرایطی خاص ، سیاست بهینه سازی عمومی  را با یکدیگر ترکیب می نماییم. تحقیقات ما رویه های جدیدی را برای کاهش ریسک سرایت در شبکه های مالی ایجاد کرده است. و مزایای رویکرد   بهینه سازی مبتنی بر مقایسه مستقیم را که  در زمینه ی سیستم دینامیکی رویداد گسسته ، در مسائل بهینه سازی غیرخطی ایجاد شده است، نشان می دهد.

 

معرفی

در این مقاله دو تحول اخیر در مهندسی مالی و بهینه سازی عملکرد بیان شده است. ابتدا، موسسات مالی از طریق  فعالیت های وام گرفتن و وام دادن در میان خودشان و یا نگهداری اوراق بهادار قابل فروش در مقابل یکدیگر، با هم در ارتباط می باشند (چن، لیو و یاوو، ۲۰۱۴). چنین ارتباطاطی فاکتورهای  تاثیرگزار و  پر اهمیتی در بحران مالی جهانی و بحران بدهی دولتی  اروپا در گذشته بوده اند و توانایی داشتند که به طور بالقوه ثبات شبکه های مالی را تهدید نمایند. به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که بانکی که تعهدات قانونی (یا شرایط) وام را به درستی اجرا نمی کند، طلبکاران خود را به خطر بیندازد و این خطر ممکن است به مؤسسات up-stream  (مربوط به درآمد یا عملیات در یک شرکت که نزدیک و یا درمراحل اولیه تولید یک کالا یا خدمات است.) (ریسک سرایت) منتقل شود. در هنگام نقدینگی ، این موضوع بسیار اهمیت دارد تا ریسک سرایت را از طریق شبکه های مالی کاهش دهیم. هدف این مقاله، ارائه ی طرح نقدینگی مبتنی بر بهینه سازی عملکرد  و ایجاد الگوریتم های محاسباتی می باشد که این مشکل را حل نماید. 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Financial institutions are interconnected by holding debt claims against each other. A default bank may cause its creditors to default, and the risk may be further propagated to up-stream institutes (risk contagion). Such interconnection is a key contributing factor to the past worldwide financial crisis. We show that a good mechanism of default liquidation may improve the total wealth of the financial system and therefore may curb the risk contagion. We formulate this problem as a nonlinear optimization problem with constraints and propose an optimal liquidation policy to minimize the system’s loss. We show that the problem resembles a Markov decision problem (MDP) and therefore we can apply the direct-comparison based optimization approach to solve this problem. Higher order directional derivatives and some optimality properties are obtained. Furthermore, we derive an iterative algorithm which combines both the policy iteration and the gradient based approach to find a local optimal policy, and under some conditions, a global optimal policy. Our work provides a new direction in curbing the risk contagion in financial networks; and it illustrates the advantages of the direct-comparison based approach, originated in the field of discrete event dynamic system, in nonlinear optimization problems.

 

۱٫ Introduction

This paper is motivated by two recent developments in financial engineering and performance optimization. First, financial institutions are interconnected by borrowing-and-lending activities among themselves or holding marketable securities against each other (Chen, Liu, & Yao, 2014). Such interconnection is a critical influencing factor to the past worldwide financial crisis and the European sovereignty debt crisis, and could potentially threaten the stability of financial networks. For example, a default bank may cause its creditors to default, and the risk may be further propagated to up-stream institutes. During default liquidation, it is extremely significant to curb such risk contagion among financial networks. The goal of this paper is to propose a new liquidation scheme based on performance optimization and to provide computation algorithms that solve the problem.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

بهینه سازی در کاهش مخاطرات ریسک سرایت در میان موسسات مالی

عنوان انگلیسی مقاله:

Optimization in curbing risk contagion among financial institutes

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.