این مقاله انگلیسی ISI در نشریه IISTE در 7 صفحه در سال 2016 منتشر شده و ترجمه آن 14 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.
| دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model |
|
|
| مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) | |
| سال انتشار مقاله | 2016 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 7 صفحه با فرمت pdf |
| رشته های مرتبط با این مقاله | علوم اقتصادی و مدیریت |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی |
| مجله مربوطه | مجله اروپایی کسب و کار و مدیریت – European Journal of Business and Management |
| دانشگاه تهیه کننده | دانشگاه باغچه شهر، ترکیه |
| کلمات کلیدی این مقاله | مارکویتز، رویکرد واریانس میانگین، تئوری سهام مدرن، مرز موثر |
| رفرنس | دارد |
| نشریه IISTE |  |
| مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word) | |
| کیفیت ترجمه | ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ |
| تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin | 14 صفحه |
| ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه شده است |
| ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه شده است |
| ترجمه متون داخل جداول | ترجمه شده است |
| درج تصاویر در فایل ترجمه | درج شده است |
| درج جداول در فایل ترجمه | درج شده است |
| درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس | درج شده است |
- فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تئوری سهام مدرن (معاصر)
تجزیه و تحلیل تجربی
داده ها و فرمول ها
نتایج تجربی
نتیجه گیری
- بخشی از ترجمه:
4- نتیجه گیری
اشخاص(حقیقی و حقوقی) در ارتباط با دو استراتژی متنوع به عنوان حداقل کردن ریسک و یا حداکثر سازی نرخ بازگشت می باشند. سرمایه گذار این هدف را دنبال می کند تا بهترین تنوع را انتخاب کند. در این پژوهش، نگارنده کارایی سهام بهینه شده و متنوع را در بورس اوراق بهادر استانبول(BIST) آزمود. نگارنده همچنین سهامی را که در بر گیرنده ده اوراق بهادار از سه صنعت مختلف بود را نیز ایجاد کرد. داده های مرتبط با نرخ بازگشت اوراق بهادار روزانه مربوط به سال 2015 نیز برای تجزیه و تحلیل ها انتخاب گردید. نگارنده رویکرد واریانس-میانگین مارکرویتز که شامل بهترین ترکیب ممکن از ریسک و نرخ بازگشت مورد انتظار است، را انتخاب و اجرا نمود. نگارنده معتقد است که سهام کارآمد را در تجزیه و تحلیل خود بکار گرفته است. نگارند از این مجموعه سهام های خود را انتخاب کرده است. هام سرمایه گذاری شده او شامب فروش کوتاه مدت نبوده که در حل کننده داده اکسل آرشیوه شده اند. نگارنده به مقایسه ریسک و نرخ بازگشت مورد انتظاز سهام بهینه یا سهام اصلی با وزن های برابر ده اوراق بهادار پرداخت. این سهام در برگیرنده 8 دارایی با وزن های مختلف بود. نرخ بازگشت سهام بهینه شده نسبت به سهام اصلی با وزن های برابر ده اوراق بهادار همانطور که در جدول 9 نمایش داده شده است، بزرگتر می باشند. لذا در چنین شرایطی، رویکرد میانگین واریانس مارکویتز می تواند بهترین راه حل را از میان گزینه های متنوع دیگر، فراهم کند.
- بخشی از مقاله انگلیسی:
4. Conclusion
Individuals are mainly two related diversification strategy as minimizing risk or maximize return. Investor aims to select best diversification. In this paper, I tested workability of portfolio optimization and diversification on Istanbul Stock Exchange (BIST). I created a portfolio which contains ten stocks from three different industry. One year daily stock return data is used for the analysis. I followed mean – variance approach of Markowitz involving best possible combination of expected return and risk. I believe that I constructed efficient portfolios in my analysis. I made my choice from this efficient set. My investment portfolio which did not contain short sale was achieved by excel data solver. I compared return and risk of optimal portfolio with an original portfolio with equal weights of ten stocks. This portfolio involves eight assets with different weights. The return of my optimal portfolio is greater than an original portfolio with equal weights of ten stocks as seen from Table 9. In that sense, Markowitz mean-variance approach provide best solutions in many alternatives.
|
تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد |
|
|
| دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model |
|
|