دانلود ترجمه مقاله آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

elsevier

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۸ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۱۶ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل

عنوان انگلیسی مقاله:

A CUSUM test for panel mean change detection

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله آمار
گرایش های مرتبط با این مقاله آمار ریاضی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله انجمن آماری کره – Journal of the Korean Statistical Society
کلمات کلیدی مدل پانل، میانگین تغییر، CUSUM، متوسط تغییر، CUSUM مجذور
کلمات کلیدی انگلیسی Panel model – Average change – CUSUM – Mean change – Squared CUSUM
ارائه شده از دانشگاه گروه آمار، دانشگاه Ewha ، کره جنوبی
نمایه (index) scopus – master journals – JCR
نویسندگان Dong Wan Shin – Eunju Hwang
شناسه شاپا یا ISSN ۱۲۲۶-۳۱۹۲
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.jkss.2016.06.003
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۰٫۷۰۱ در سال ۲۰۱۹
شاخص H_index مجله ۱۸ در سال ۲۰۲۰
شاخص SJR مجله ۰٫۴۰۵ در سال ۲۰۱۹
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q3 در سال ۲۰۱۹
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۱۲۵۴
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Elsevier
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۶ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
ترجمه ضمیمه ندارد 
ترجمه پاورقی ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است 
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ تشخیص تغییر میانگین

۳٫ مقایسه مونته کارلو (Monte Carlo)

۴٫ تشخیص تغییر نوسانی

۵٫ یک مثال

۶٫ نتایج

۷٫ اثبات ها

 

بخشی از ترجمه

چکیده

در این مقاله یک آزمون برای تغییر میانگین ساختاری پانل از CUSUM فرایندهای پانل توسعه یافته است. محدودکردن توزیع صفر آزمون و همچنین سازگاری آزمون نیز برقرار شده است. آزمون نشان داده است که اندازه نمونه محدود پایداری را نسبت به آزمون موجود از Horvath and Huskova (2012) که مبتنی بر CUSUM مجذور می باشد، دارا می باشد. اگر تغییرات میانگین در آن (آزمون) لغو نشود، میانگین آن ها از صفر دور می شود، آزمون پیشنهادی قدرت بهتری نسبت به آزمون موجود دارد. ازطرفی، اگر میانگین تغییرات تا حدی لغو شود، آنگاه آزمون موجود قدرت بهتری خواهدداشت. در این مقاله، آزمون های پیشنهادی با تجزیه وتحلیل مجموعه داده های واقعی نشان داده شده است.

 

۱٫ مقدمه

مسائل تغییر ساختاری در مدل های داده ای پانل موضوعات مهمی برای تحلیل داده های اقتصادی و مالی هستند زیرا تغییر بزرگ سیاست اقتصاد کلان یا بحران های مالی تاثیر همزمانی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی و مالی دارند. تحقیقات برای مسائل تغییر ساختاری در مدل های پانل به دلیل مقدار گسترده داده ها در دنیای اقتصاد مدرن یا بازارهای مالی بسیار فعال می باشد. برخی مطالعات مانند مطالعات انجام شده توسط Bai (1997)، Bai et al. (1998) و Han and Park (1989) برای برآورد نقطه تغییر و آزمایش سری مدل های زمانی چند متغیره، و توسط Emerson and Kao (2001, 2002) برای آزمایش تغییر ساختاری رگرسیون روند زمانی در داده های پانل انجام شده است.

 

۶٫ نتایج

ما آزمون تغییر میانگین پانل را مبتنی بر CUSUM فرایندهای پانل درنظر گرفتیم. آزمون اندازه عملکردی بهتری نسبت به آزمون موجود از Horvath and Huskova (2012) دارا می باشد. در مقایسه با آزمون موجود، آزمون پیشنهادی قدرت بهتری دربرابر تغییرات غیرلغو دارد اما در عوض قدرت بدتری نیز در برابر لغو تغییرات دارا می باشد. بنابراین، وقتی ما اطلاعات قبلی داریم که میانگین ها به جهت مشترکی همانند بحران مالی گسترده منتقل می شوند، ما آزمون پیشنهادی را به آزمون موجود ترجیح می دهیم. وقتی ما اطلاعات قبلی از لغو تغییرات داریم، آزمون موجود باید ترجیح داده شود. وقتی ما اطلاعات درباره جهت انتقال میانگین نداریم، نیاز به درنظر گرفتن هردو آزمون پیشنهادی و آزمون موجود داریم زیرا هیچ یک از دو آزمون در قدرت عملکردی بر دیگری غالب نمی باشند. اگر یک توضیح نظری درباره تفاوت مونته کارلو بین  Sup B آزمون پیشنهادی و Sup H آزمون موجود داشته باشیم، بهتر خواهدبود. بررسی نقطه نظری نیز می تواند یک موضوع خوب برای تحقیق در آینده باشد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

A test for panel structural mean change is developed from the CUSUM of the panel processes. Limiting null distribution and consistency of the test are established. The test is shown to have stable finite sample sizes than the existing test of Horvath and Huskova (2012) based on the squared CUSUM. If the mean changes are not cancelled in that their average is away from zero, the proposed test has better power than the existing test. On the other hand, if the mean changes are nearly cancelled, the existing test has better power. The proposed tests are illustrated by a real data set analysis.

 

۱٫ Introduction

Structural change problems in panel data models are important issues for economic or financial data analysis because a big macroeconomic policy change or a financial crisis has simultaneous influence on many economic or financial variables. Researches for structural change problems in panel models have been activated due to a vast amount of data in the modern economic world or financial markets. Some studies were made by Bai (1997), Bai et al. (1998) and Han and Park (1989) for change point estimation and testing of multivariate time series models and by Emerson and Kao (2001, 2002) for testing of structural change of a time trend regression in panel data.

 

۶٫ Conclusion

We have considered a panel mean change test based on the CUSUM of the panel processes. The test has better size performance than the existing test of Horvath and Huskova (2012). Compared with the existing test, the proposed test has better power against non-cancelling changes but has worse power against cancelling changes. Therefore, when we have prior information that the means are shifted to a common direction as in the world wide financial crisis, we may prefer the proposed test to the existing one. When we have the prior information of cancelling changes, the existing test should be preferred. When we do not have information on the direction of mean shifts, we need to consider both of the proposed test and the existing one because none of the two dominates the other one in power performance. It would be better if we have a theoretical explanation on the Monte-Carlo difference between the proposed test SupB and the existing test Sup H. Investigation of the theoretical point may be a good topic of future research.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل

عنوان انگلیسی مقاله:

A CUSUM test for panel mean change detection

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *