دانلود ترجمه مقاله راهبرد مدیریت ریسک مالی در شیوه تسلط احتمالی – مجله الزویر

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” راهبرد مدیریت ریسک مالی در شیوه تسلط احتمالی ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.

• فهرست مطالب:

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ پیش بینی ارزش در معرض ریسک و مخارج سرمایه ای روزانه
۳٫ مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VaR)
۳٫۱٫ GARCH
۳٫۲٫ EGARCH
۳٫۳٫ GJR
۴٫ تسلط تصادفی
۴٫۱٫ تعاریف و تدوین فرضیه
۴٫۲٫ توابع تمرکزگرایی مجدد
۴٫۳٫ بیشتر بر روی داده های وابسته ضعیف
۴٫۴٫ آزمون نمونه برداری فرعی لینتون، معصومی و وانگ
۵٫ داده ها و پیاده سازی آزمون ها
۵٫۱٫ توضیف داده ها
۵٫۲٫ خود راه اندازی بلوک و نمونه برداری فرعی
۵٫۳ مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) و چارچوب ارزیابی: تسلط تصادفی
۶٫ نتایج
۷٫ نتیجه گیری

• بخشی از ترجمه:

۷٫ نتیجه گیری
در طیف از دارایی های مالی، قیمت های شاخص نوسانات (VIX) آینده محصول نسبتا جدید است. همان گونه که با هر دارایی مالی، شاخص نوسانات (VIX) در معرض ریسک است. در این مقاله ما عملکرد انواع استراتژی ها را برای مدیریت ریسک، از طریق پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VAR)، شاخص نوسانات (VIX) آینده تحت پیمان II بازل را مورد تحلیل قرار دادیم.
استراتژی های جایگزین برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VAR) از شاخص نوسانات (VIX) آینده، و مدیریت ریسک مالی تحت پیمان II بازل، مدل های مختلف متغیره نوسانات شرطی، به طور خاص GARCH، EGARCH و GJR، با هر دو توزیع گاوسی و t- استیودنت هستند. معیار اصلی برای انتخاب میان استراتژی های جایگزین به حداقل رساندن میانگین مخارج سرمایه روزانه بود.

در این مقاله ما یک روش را بر اساس تسلط تصادفی مورد استفاده قرار دادیم که مجوز سفارش بخشی از استراتژی ها را با انطباق هر دو توزیع مقادیر مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) را می داد. این روش جستجویی را برای مدل های نوسان رتبه بندی شده بالاتر یکنواختی را، بر اساس طبقات زیادی از توابع ارزیابی و کل توزیع مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) فراهم می کند.

• بخشی از مقاله انگلیسی:

۷٫ Conclusions

In the spectrum of financial assets, VIX futures prices are a relatively new product. As with any financial asset, VIX futures are subject to risk. In this paper we analyzed the performance of a variety of strategies for managing the risk, through forecasting VaR, of VIX futures under the Basel II Accord. The alternative strategies for forecasting VaR of VIX futures, and for managing financial risk under the Basel II Accord, are several univariate conditional volatility models, specifically GARCH, EGARCH and GJR, with each based on either the Gaussian and Student t distributions. The main criterion for choosing among the alternative strategies was minimizing average daily capital charges. In the paper we used a methodology based on stochastic dominance that permits partial ordering of strategies by accommodating the entire distribution of DCC values. This methodology provides a search for uniformly higher ranked volatility models, based on large classes of evaluation functions and the entire DCC distribution.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله