| دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
The Finite-time Ruin Probability with Heavy-tailed and Dependent Insurance and Financial Risks |
|
|
| مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) | |
| سال انتشار | 2014 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 15 صفحه با فرمت pdf |
| رشته های مرتبط با این مقاله | ریاضی، مدیریت و علوم اقتصادی |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | ریاضی کاربردی، مهندسی مالی و ریسک، بیمه و اقتصاد مالی |
| مجله | بیمه: ریاضیات و اقتصاد |
| دانشگاه | دانشکده امور مالی، دانشگاه Renmin چین، پکن، چین |
| کلمات کلیدی | تقریب، وابستگی، احتمال نابودی زمان محدود، توزیع دم بلند، خطرات مالی و بیمه، حاصلضرب |
| رفرنس | دارد |
| لینک مقاله در سایت مرجع | لینک این مقاله در نشریه Elsevier |
| نشریه | Elsevier |
| مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word) | |
| تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin | 19 صفحه |
| درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس | درج شده است |
- فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. مقدمات
3. نتیجه اصلی و نتیجه فرعی
4. اثبات نتیجه اصلی
4.1 اصل موضوع
4.2 اثبات قضیه 3-1
- بخشی از ترجمه:
چکیده
مدل ریسک بیمه زمان گسسته را درنظر بگیرید که در آن بیمه گر هم سرمایه گذاری مخاطره آمیز و هم سرمایه گذاری بی خطر می کند. فرض کنید بیمه یک دوره و خطرات مالی دنباله ای از نسخه های مستقل و بطور یکسان توزیع یافته زوج تصادفی (X,Y) را با مولفه های وابسته تشکیل می دهد. زمانیکه حاصلضرب XY دم بلند باشد، تحت محدودیت اسمی در ساختار وابستگی (X,Y)، احتمال نابودی زمان محدود را بعنوان فرمول مجانبی ایجاد می کنیم که منطبق با فرمول قدیمی در متون علمی است. موارد مهم ویژه ارائه شده اند و نشان می دهند که اثر ما برخی موارد اخیر را تعمیم می دهد و یکی می سازد.
- بخشی از مقاله انگلیسی:
Abstract
Consider a discrete-time insurance risk model in which the insurer makes both riskfree and risky investments. Assume that the one-period insurance and financial risks form a sequence of independent and identically distributed copies of a random pair (X, Y ) with dependent components. When the product XY is heavy tailed, under a mild restriction on the dependence structure of (X, Y ), we establish for the finite-time ruin probability an asymptotic formula, which coincides with the long-standing one in the literature. Various important special cases are presented, showing that our work generalizes and unifies some of recent ones
| دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
The Finite-time Ruin Probability with Heavy-tailed and Dependent Insurance and Financial Risks |
|
|