| دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
پژوهش استراتژیکی و عملیاتی با استفاده از گزینه های پیش روی قدرتمند |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
The strategy and operation research of power forward options |
|
|
| مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی | |
| سال انتشار | 2011 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 8 صفحه با فرمت pdf |
| تعداد صفحات ترجمه مقاله | 7 صفحه با فرمت word به صورت تایپ شده با قابلیت ویرایش |
| رشته های مرتبط با این مقاله | مدیریت |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، تحقیق در عملیات و سیاستهای تحقیق و توسعه |
| مجله | کنفرانس بین المللی محاسبات کسب و کار و اطلاعات جهانی |
| دانشگاه | دانشگاه برق و انرژی شانگهای، چین |
| شناسه شاپا یا ISSN | ISSN 2378-8941 |
| رفرنس | دارد |
| لینک مقاله در سایت مرجع | لینک این مقاله در سایت IEEE |
| نشریه | آی تریپل ای – IEEE |
- بخشی از ترجمه:
چکیده
معرفی معاملات گزینه پیش روی قدرتمند در بازار قوی، نه تنها درآمد بیشتری را برای شرکا ایجاد می کند، بلکه نقش مهمی را در پراکندگی و اجتناب از عدم قطعیت بازاری که پ با آن مواجه می باشند، ایفا می کند، باعث بهبود قابلیت کنترل معاملات شده، و باعث افزایش ثبات فعالیت های بازاری قدرتمند می گردد. در این مقاله، استفاده از استراتژیپ استفاده از گزینه های پیش روی قوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مثال های خاصی نشان داده می شود.
مقدمه
قرارداد تضمینی قدرتمند اختیاری که با نظریه اختیار در معامله ادغام می گردد گزینه های قابل تغییر و انعطاف پذیرتری را برای طرفین معاملات در بازار ارائه می دهد. این یک مدل قرارداد می باشد که طرز تفکر اصلی آن بر مبنای نظریه کسب و کار اختیاری می باشد. آن قرارداد تضمینی را مستقیما به عنوان یک موضوع انتخاب و آن را با تجارت آزاد با توجه به گزینه های انتخابی مقایسه می کند.
در فعالیت واقعی بازار قوی، این امکان توسط قوانین بازار ایجاد می گردد که طرفین معامله وارد قراداد معامله در آینده بر طبق تمایلشان شوند. اکنون ما فرض می کنیم که: ١) بر مبنای اطلاعات موجود بازار که در دسترس عموم می باشد یا اطلاعات هماهنگی بازار و میانجی که مورد تایید طرفین قرارداد می باشد، آن ها دارای تخمین یکسانی در ارتباط با تابع توریع احتمال و تابع تراکم احتمال قیمت های تمام شده P در زمان آینده T می باشند. قیمت پیشنهادی در قرارداد تضمینی F و قیمت تحویل که ارزش قرارداد را به صفر می رساند K می باشد. زمانی که قرارداد تضمینی امضا شد، F=K، و با گذشت زمان K به همان صورت باقی می ماند، F ممکن است تغییر کند، اما در نهایت، زمانی که سررسید قرارداد فرا برسد، به قیمت تمام شده نزدیک می شود. چون قرارداد تضمینی یک حق می باشد و نه تعهد، دارنده، قرارداد تضمینی را با قیمت تضمین شده مشخص قبل از تاریخ مشخص شده احراز می کند. به طور خاص، دارنده قرارداد تضمینی بالا رونده قیمت دارای حقی برای احراز تملک قرارداد تضمینی با توجه به قیمت تعیین شده دارد، دارنده حق فسخ دارای حقی برای احراز قرارداد تضمینی اسمی در ارتباط با قیمت تعیین شده دارد.
- بخشی از مقاله انگلیسی:
Abstract
The introduction of power forward option transaction in the power market not only provides a richer revenue mix for the participants ,but also plays an important role in dispersing and avoiding those uncertainties of the market that they have to face,improving the controllability of transaction and enhancing the stability of the power market operation.In this paper,the strategy using of power forward option and its trading operations in the power market is analyzed and specific examples are presented.
Introduction
The optional power forward contract which combines with option theory renders a more flexible and elastic option for both parties of the market transactions. This is a contract model which its fundamental thinking is based on the option trading theory. It makes the power forward contract (not power itself) directly as the subject matter of an option contrast to have free trade during the
In the operation of actual power market, it is allowed by the market rules that both parties of the power transactions may enter into forward contract of power exchange at the future time of T according to their willingness. Now we suppose that: (1)Based on the forward information of market publicly available or the information of the market coordination and arbitrator which approved by the parties to the contract, they will have a similar estimate between the probability distribution function and probability density function of the power spot prices P in the future time T [1]. (2)The forward price in the power forward contract is F and the delivery price which aims to make the contract’s value to zero is K. At the time when forward contract is signed, F=K, and with time goes by, K keeps the same, F may change, but at last, when it reaches the contract’s due date, it converges to spot price.
| دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
پژوهش استراتژیکی و عملیاتی با استفاده از گزینه های پیش روی قدرتمند |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
The strategy and operation research of power forward options |
|
|