| عنوان فارسی مقاله: | کاربرد مدل پنهان مارکوف در بررسی روند بازار بورس |
| عنوان انگلیسی مقاله: | Stock Market Trend Analysis Using Hidden Markov Models |
| دانلود مقاله انگلیسی: | برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 8 |
| تعداد صفحات ترجمه مقاله | 19 |
| کلمات کلیدی | مدل مخفی مارکوف، گرایش بازار سرمایه، ماتریس احتمال تبدیل، ماتریس احتمال انتشار، توزیع احتمال وضعیت یکنواخت |
بخشی از ترجمه:
چکیده:
تغییرات قیمت در بازار سهام را نمی توان به کل تصادفی دانست. در اصل، چیزی که باعث تحریک بازار مالی شده و الگویی که سری های زمانی مالی از آن تبعیت می کنند، مورد توجه اقتصاد دانان، ریاضی دانان و اخیراٌ نیز دانشمندان علوم کامپیوتر قرار گرفته است[17]. در این مقاله، ایده ای در مورد تحلیل گرایش رفتار بازار سرمایه، با استفاده از مدل مخفی مارکوف (HMM) ارائه خواهد شد. زمانی که گرایشی از یک بازه ی زمانی خاص تبعیت کرد، این اطمینان داده می شود که در آینده نیز این تبعیت تکرار خواهد شد. یک تفاوت یک روزه در ارزش سهام برای بازه ی زمانی خاص پیدا شده و مقادیر توزیع احتمال مقادیر یکپارچه ی آن نیز مشخص می-شود. سپس رفتار الگوی بازار سهام بر مبنای مقادیر احتمالی برای بازه ی زمانی خاصی تصمیم گیری می شود. هدف این بوده که دنباله ی وضعیت مخفی مشخص را محاسبه کرده تا این گرایش را بتوان با استفاده از مقادیر توزیع وضعیت یکنواخت تحلیل کرد. شش دنباله ی وضعیت مخفی بهینه نیز ایجاد شده و مقایسه شده اند. تنها تفاوت یک روزه در ارزش نزدیک در زمانی که در نظر گرفته می شود، بهترین دنباله وضعیت بهینه را ارائه خواهد داد
بخشی از مقاله انگلیسی:
Price movements of stock market are not totally random. In fact, what drives the financial market and what pattern financial time series follows have long been the interest that attracts economists, mathematicians and most recently computer scientists [17]. This paper gives an idea about the trend analysis of stock marketbehaviour using Hidden Markov Model (HMM). Thetrend once followed over a particular period will surerepeat in future. The one day difference in close value ofstocks for a certain period is found and its correspondingsteady state probability distribution values aredetermined. The pattern of the stock market behaviour isthen decided based on these probability values for aparticular time. The goal is to figure out the hidden statesequence given the observation sequence so that the trendcan be analyzed using the steady state probabilitydistribution(p ) values. Six optimal hidden statesequences are generated and compared. The one daydifference in close value when considered is found to givethe best optimum state sequence.
| عنوان فارسی مقاله: | کاربرد مدل پنهان مارکوف در بررسی روند بازار بورس |
| عنوان انگلیسی مقاله: | Stock Market Trend Analysis Using Hidden Markov Models |
