دانلود ترجمه مقاله بازتاب خطر اوراق بهادار با عدم تقارن مشترک در سهام فردی – مجله الزویر

elsevier

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

آیا عدم تقارن مشترک یا خاص در سهام فردی، ریسک مجموعه اوراق بهادار را بازتاب می کنند؟

عنوان انگلیسی مقاله:

Does individual-stock skewness/coskewness reflect portfolio risk?

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار  ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
مجله اسناد پژوهش های مالی – Finance Research Letters
دانشگاه دانشکده مدیریت کسب و کار، دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی تنوع، عدم تقارن مشترک، عدم تقارن خاص، عدم تقارن مجموعه اوراق بهادار
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۱۵۴۴-۶۱۲۳
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۲صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است

 


  • فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
داده ها و روش
تعداد سهام و عدم تقارن مجموعه اوراق بهادار
آیا عدم تقارن سهام فردی یک مسئله مشکل محسوب می شود؟ عدم تقارن خاص و مشترک
آیا عدم تقارن سهام فردی یک مسئله مشکل محسوب می شود؟ عدم تقارن خاص و مشترک
نتایج


  • بخشی از ترجمه:

 

نتایج:
ما برگشت عدم تقارن مجموعه اوراق بهادار کوچکتر را با استفاده از برگشت های تجربی گرفته شده از CRSP مورد تجزیه و تحمیل قرار می دهیم . ما دریافتیم که متغیرهایی که از لحاظ سنتی به عنوان تعیین کننده های اصلی ارائه می شوند. مانند: عدم تقارن خاص در مقایسه با تعداد سهام در یک مجموعه اوراق بهادار دارای تاثیرات نهایی (تاثیرات نهایی) بوده و یا هیچ رابطه ای با عدم تقارن مجموعه اوراق تجربی ندارند.
رابطه بین تنوع و پروفایل ریسک مجموعه اوراق بهادار نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. در جای دیگر آلباکورک ۲۰۱۲ نظریه هایی را ارائه داد که مبتنی بر انها تمایز بین عدم تقارن سهام فردی و عدم تقارن منفی در مجموعه اوراق بهادار را توضیح می دهد. یافته های ما نشان می دهد که مکانیزم تجربی نهفته در عدم تقارن مجموعه اوراق بهادار در تحقیقات ما، نسبت به تحقیقات فعلی، از پیچیدگی بیشتری برخوردار می باشد.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

۶٫ Conclusion

We analyze the return skewness of smaller portfolios using empirical returns from CRSP. We find that the variables that are traditionally rendered as a main determinant of portfolio skewness, such as coskewness or idiosyncratic skewness, have marginal or no correlation with the empirical portfolio skewness as compared to the number of stocks in a portfolio.

The relationship between diversification and portfolio risk profiles warrants further studies on this topic. Other than Albuquerque (2012), there are few theories that explain the contrast between positive individual stock skewness and negative portfolio skewness. Our findings indicate that the empirical mechanism behind portfolio skewness is more complex than assumed by many of the existing studies.


 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

آیا عدم تقارن مشترک یا خاص در سهام فردی، ریسک مجموعه اوراق بهادار را بازتاب می کنند؟

عنوان انگلیسی مقاله:

Does individual-stock skewness/coskewness reflect portfolio risk?

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *