این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ساینس دایرکت (الزویر) در 14 صفحه در سال 2016 منتشر شده و ترجمه آن 9 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.
| دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات: سندی از یک بازار در حال ظهور |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market |
|
|
| مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) | |
| سال انتشار | 2016 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 14 صفحه با فرمت pdf |
| رشته های مرتبط با این مقاله | علوم اقتصادی و حسابداری |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | حسابداری مالی و اقتصاد مالی |
| مجله | اسناد تحقیقات مالی – Finance Research Letters |
| دانشگاه | دانشگاه آمریکایی قاهره، مصر |
| کلمات کلیدی | همزمانی قیمت سهام، افشای اطلاعات، سرمایه گذار های نهایی، بازار های در حال ظهور |
| شناسه شاپا یا ISSN | ISSN 2016.04.024 |
| رفرنس | دارد |
| لینک مقاله در سایت مرجع | لینک این مقاله در نشریه Elsevier |
| نشریه الزویر |  |
| مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word) | |
| کیفیت ترجمه | ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ |
| تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin | 9 صفحه |
| ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه شده است |
| ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه شده است |
| ترجمه متون داخل جداول | ترجمه شده است |
| ترجمه ضمیمه | ترجمه شده است |
| درج تصاویر در فایل ترجمه | درج شده است |
| درج جداول در فایل ترجمه | درج شده است |
| درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس | درج شده است |
- فهرست مطالب:
چکیده
1 – مقدمه
2 – داده
3 – روش شناسی و نتایج
4 – تست های اضافی
5- نتیجه گیری
- بخشی از ترجمه:
5- نتیجه گیری
مقادله حاضر به بحث در مورد نقش اطلاعاتی همزمانی قیمت سهام می پردازد .ما با استفاده از داده های هندوستان نشان می دهیم که برگشتی های سرمایه دارایی های سهام شرکت های با همزمانی بالا به برگشتی های سرمایه دارایی های سهام با شرکت های با همزمانی کم در طول سال های 1992 تا 2012 منجر می شوند .
ما نشان می دهیم که این رابطه تحت شرایط اطلاعات قدرتمند می باشد . ما استدلال می کنیم که محیط اطلاعات بهتر و مالکیت سازمانی مرتبط با شرکت های دارای همزمانی بالا یک نیروی محرکه برای نتایج کار می می باشد . محیط اطلاعات بهتر و مالکیت سازمانی قیمت های سهام را کارامد تر می سازد و به یکپارچه سازی اطلاعات بموقع میگردد. بنابراین ، همچنین محیط اطلاعاتی بهتر به برگشتی های سرمایه سهام شرکت های با همزمانی بالا منجر می گردد تا برگشتی های سرمایه سهام شرکت های با همزمان کم را هدایت نماید . مقاله حاضر در ادبیات تحقیق رو به رشد همزمانی قیمت سهام سهم دارد ( چان و حمید 2006 ؛ فاروق و احمد 2014 ) . از اینرو ، ما برخلاف ادبیات تحقیق قبلی که عمدتا بر عوامل تعیین کننده همزمانی تمرکز می کند ، پیچیدگی همزمانی را برای سرمایه گذاران مستند می سازیم . ما باور داریم که نتایج کار ما از پیچیدگی های مهم برای سرمایه گذاران بویژه سرمایه گذاران خارجی در بازار های در حال ظهور برخوردارند . نتایج ما مشخص می سازند که سرمایه گذاران خارجی که معمولا دارای نقص اطلاعاتی می باشند ، می توانند به اطلاعات مرتبط ارزشمند همزمانی قیمت سهام دست یابند . ما استدلال می کنیم که همزمانی قیمت سهام ( شاخص بازار مور در دسترس عموم) می تواند به این سرمایه گذاران کمک نماید تا عدم تقارن نسبی در بازار های در حال شهود را کاهش دهند .
- بخشی از مقاله انگلیسی:
5. Conclusion
This paper adds to the debate on informational role of stock price synchronicity. Using the data from India, we show that returns of portfolios comprising of firms with high synchronicity lead returns of portfolios comprising of firms with low synchronicity during the period between 1999 and 2012. We show that this relationship is robust under various information conditions. We argue that better information environment and institutional ownership associated with firms exhibiting high synchronicity is the driving force behind our results. Better information environment and institutional ownership makes stock prices more efficient and leads to the incorporation of timely information. It, therefore, also results in making returns of portfolios comprising of firms with high synchronicity to lead returns of portfolios comprising of firms with low synchronicity. This paper contributes to the growing literature on stock price synchronicity (Chan and Hameed, 2006; Farooq and Ahmed, 2014). However, unlike prior literature that primarily focuses on the determinants of synchronicity, we document the implication of synchronicity for investors. We believe that our results have important implications for investors, especially foreign investors in emerging markets. Our results indicate that foreign investors – who usually have informational disadvantage – can obtain value relevant information from stock price synchronicity. We argue that stock price synchronicity – a publicly available market-driven indicator – can help these investors to mitigate some of the information asymmetries in emerging markets.
|
تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد |
|
|
| دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
|
|
| عنوان فارسی مقاله: |
همگام سازی قیمت سهام و فاش سازی اطلاعات |
| عنوان انگلیسی مقاله: |
Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market |
|
|