دانلود ترجمه مقاله حساسیت سهام بانکی به بازار، ریسک مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز – مجله الزویر

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” حساسیت سهام بانکی به بازار، ریسک مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.

• فهرست مطالب:

۱٫ مقدمه
۲٫ مدل شاخص چندعاملی
۲٫۱٫ معادله بازده سهام بانکی
۲٫۲٫ ویژگی فرضی برای متغیرهای مالی کلان
۲٫۳٫ داده ها
۲٫۴٫ فرآیند تخمین و برآورد برای نوآوری های (ابداعات) مالی
۳٫ تعیین حساسیت ضرایب
۳٫۱٫مدل بانکداری خرد
۳٫۲٫سود غیرمنتظره بانک
۴٫ برآورد نتایج
۴٫۱٫ برآورد مدل بانکداری بین المللی
۴٫۲٫ تخمین با استفاده از مقادیر واقعی به عنوان تخمین زننده
۵٫ برآورد هزینه عامل ریسک
۶٫ نتیجه گیری

• بخشی از ترجمه:

۶٫ نتیجه گیری
این مقاله، مدل چند عاملی برای نرخ بازده سهام بانکی ارائه داده است. عوامل فرضی مورد استفاده شامل بازده نرخ بازار، درصد تغییر در بازده نرخ بهره ی داخلی در کوتاه مدت، و درصد تغییر در نرخ ارز می باشد. مدل کلان شرکت بانکداری بین المللی هم به منظور برآورد و پیش بینی علامت ضرایب مولفه های غیرمنتظره ی متغیرهای نرخ بازار، نرخ بهره و نرخ ارز، بکار گرفته شده است. معادلات رگرسیونی مورد استفاده براساس این مقادیر غیرمنتظره ی عوامل بیان شده، نتایج را برآورد کرده اند. به منظور تکمیل نتایج به دست آمده، تخمینی را هم براساس مقادیر واقعی انجام داده ایم. این رگرسیون ها ( برآورد ها ، تخمین ها) از متغیر مجازی زمانی پس از اکتبر ۱۹۷۹ ، و متغیر مجازی بانک پول محور استفاده کرده اند. نتایج به دست آمده برای متغیرهای بازار و نرخ بهره ، استاندارد بوده اند درحالیکه نتایج جدیدی برای نرخ ارز به دست آمد.

• بخشی از مقاله انگلیسی:

۶٫ Conclusion

This paper has presented a multi-factor model of bank stock rates of return. The assumed factors included the market rate of return, the percentage change in the short-term domestic interest rate, and the percentage change in the exchange rate. A micro model of an international banking firm has also been presented to provide predictions of the signs of the coefficients of the unexpected components of the market, interest, and exchange rate variables. Regression equations have been estimated that are based on these unexpected values of the underlying factors. For completeness, we have also estimated regressions based on actual values. The regressions have been estimated with a post-October 1979 time dummy variable and with a moneycenter bank dummy variable. Standard results have been obtained for the market and interest rate variables while new results have been derived for the exchange rate variable.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله